بررسی تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور و کاربرد هرکدام

اندیکاتور و اسیلاتور، دو ابزار بسیار پرکاربرد برای معامله‌گران در تمامی بازارهای مالی از جمله بازار فارکس و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شوند. هر چند این دو مفهوم در مواقعی به‌جای هم استفاده می‌شوند، اما مفهوم متفاوتی دارند. در این مقاله قصد داریم تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور را پس از معرفی کامل آنها بیان کنیم. پس اگر شما به‌تازگی وارد دنیای بازارهای مالی شده‌اید و یا حتی از تجربه بالایی در این زمینه برخوردار هستید، مطالعه این مقاله برای شما مفید خواهد بود.

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

 اندیکاتور تکنیکال، مجموعه‌ای از نقاط داده است که با اعمال فرمول به داده‌های قیمتی یک دارایی به دست می‌آیند. داده‌های قیمت شامل هر نوع ترکیب قیمت‌های باز شدن، بیشترین، کمترین یا قیمت بسته شدن یک دارایی در یک دوره زمانی هستند. برخی از اندیکاتورها صرفاً از قیمت‌های بسته شدن استفاده می‌کنند، درحالی‌که فرمول برخی اندیکاتورهای دیگر شامل حجم و قراردادهای آتی است. داده‌های قیمت در فرمول لحاظ شده و یک نقطه داده ایجاد می‌شود. به طور مثال، میانگین 3 قیمت بسته شدن، یک نقطه داده [(41+42+43)/3=42] است.

نحوه عملکرد اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به‌جای معیارها و شاخص‌های بنیادی یک کسب‌وکار مانند درآمد، عایدی یا حاشیه سود، متمرکز بر داده‌های معاملاتی گذشته مانند قیمت، حجم و قراردادهای آتی هستند. اندیکاتورهای تکنیکال به این دلیل موردتوجه معامله‌گران قرار دارد که برای تحلیل تغییرات کوتاه‌ مدت قیمت طراحی شده‌اند، اما ممکن است سرمایه‌گذارانی که نگاه بلندمدت دارند، از اندیکاتورهای تکنیکال جهت شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

شناخت اندیکاتورهای معروف

پیش از بررسی تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور، شناخت مبانی اندیکاتورهای معاملاتی تکنیکال و انواع آنها مفید خواهد بود. مطرح‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال عبارت‌اند از:

میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک، یک اندیکاتور روندنمای قیمت است که داده‌های قیمت را با به‌روزرسانی مداوم میانگین قیمت، متعادل می‌کند. این رویکرد تحلیل تکنیکال، نقاط قیمتی ابزارهای مالی را در یک مدت‌زمان مشخص، ترکیب می‌کند. اندیکاتور MA یک خط روند را ایجاد کرده و سپس هر گونه نوسان ناشی از افزایش شدید قیمت را از بین می‌برد.

MAها به تریدرها در شناسایی روندها که نقش مهمی از روش‌های معاملاتی آنها دارند، کمک می‌کنند. اگر قیمت کنونی بالاتر از میانگین متحرک باشد، می‌توان وارد معامله لانگ (خرید) شد؛ بااین‌حال، اگر قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک حرکت کند، می‌توانید به معامله شورت (فروش) فکر کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

این اندیکاتور حساسیت زیادی به اطلاعات جدید در مقایسه با اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) دارد، زیرا نقاط داده جدید در زمان محاسبه EMA، وزن بیشتری می‌یابند. همچنین می‌توانید از میانگین‌های متحرک وزنی نمایی استفاده کنید. پرکاربردترین EMA ها، میانگین‌های 12 و 26 روزه هستند و میانگین‌های 50 و 200 روزه به‌عنوان اندیکاتورهای روندنما استفاده می‌شوند. همچنین این اندیکاتورها در کنار اندیکاتورهای دیگر به‌منظور تأیید و تحلیل تغییرات بزرگ بازار استفاده می‌شوند.

میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD)

اندیکاتور MACD، تغییرات مومنتوم را با مقایسه دو میانگین متحرک، تشخیص می‌دهد. سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به فرصت‌های خرید و فروش احتمالی کمک کنند. این اندیکاتور نوسانی تحلیل تکنیکال، در یک نوار با گذشت زمان نوسان می‌کند (بالا و پایین خط مرکزی؛ MACD بالاتر و پایین‌تر از صفر نوسان می‌کند).

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور نوسانی دیگری است که معامله‌گران از آن جهت ارزیابی مومنتوم بازار، شرایط بازار و علائم هشداردهنده نسبت به تغییرات شدید قیمت استفاده می‌کنند. مقدار این اندیکاتور بین 0 تا 100 است و اطلاعات متفاوتی را نسبت به اندیکاتور MACD ارائه می‌کند. به‌طورکلی، دارایی که به RSI 70 می‌رسد، در ناحیه اشباع خرید قرار دارد، درحالی‌که دارایی که در سطح 30 است، در ناحیه اشباع فروش است.

تعریف اسیلاتورها

اسیلاتورها نوع خاصی از اندیکاتورها هستند که بالاتر یا پایین‌تر از خط مرکزی در حال نوسان بوده و به‌منظور شناسایی نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده می‌شوند. اسیلاتورها معمولاً دارای نوارهایی در بالا و پایین هستند که شرایط حدی (نهایی) و معکوس شدن احتمالی روند را نشان می‌دهند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD) و اسیلاتور استوکستیک که نقاط معکوس شدن احتمالی قیمت را نشان می‌دهند، جزو اسیلاتورهای مطرح در بازارهای مالی هستند. در واقع اسیلاتورها نقش بسیار مهمی در شرایط رنج بودن بازار و نامشخص بودن جهت قیمت ایفا می‌کنند. هنگامی که بازار در نزدیکی حمایت خود قرار دارد، اسیلاتورها در ناحیه اشباع فروش قرار داشته و روند صعودی احتمالی را نشان می‌دهند؛ همچنین هنگامی که بازار در مقاومت خود قرار دارد، اسیلاتورها در ناحیه اشباع فروش هستند و روند نزولی احتمالی را نشان می‌دهند. البته باید دانست که نمی‌توان از اسیلاتورها به‌عنوان تنها ابزار جهت ورود به معامله استفاده کرد، بلکه اسیلاتورها صرفاً ابزاری کمکی برای مشاهده روند قیمت یک دارایی در بازار هستند.

بررسی تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور

بر اساس تعاریف و آنچه در بخش‌های قبل اشاره شد، می‌توان تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور را برشمرد:

کاربرد

اندیکاتورها جهت نشان دادن جهت احتمالی روند استفاده می‌شوند، درحالی‌که اسیلاتور ابزاری است که بین دو محدوده در حال نوسان بوده و ایده مومنتوم بازار را نشان می‌دهد.

ایجاد سیگنال

دیگر تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور، در نحوه ایجاد سیگنال‌های معاملاتی است. اندیکاتورها جهت ایجاد سیگنال‌ها بر اساس نسبت آنها با قیمت استفاده می‌شوند. اسیلاتورها سیگنال‌ها را بر اساس نواحی اشباع خرید و فروش ارائه می‌کنند. هنگامی که اسیلاتور به سطوح بالایی یا پایینی نزدیک می‌شود، می‌توان روند عکس شدن احتمالی یا تغییر سنتیمنت بازار را در نظر گرفت.

تایم فریم

می‌توان از اندیکاتورها در تایم فریم‌های مختلف شامل بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با توجه به استراتژی و اهداف تریدر استفاده کرد. در واقع اندیکاتورها، روند قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهند. از سویی، اسیلاتورها غالباً برای تحلیل کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند، زیرا آنها به دنبال شناسایی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در کوتاه‌مدت هستند.

استفاده در شرایط مختلف بازار

اندیکاتورها غالباً در بازارهای روند دار استفاده می‌شوند و معامله‌گران از این ابزار برای شناسایی و تأیید جهت روند استفاده می‌کنند. همچنین می‌توان از اندیکاتورها در شرایط رنج برای شناسایی نقاط شکست احتمالی استفاده کرد. اسیلاتورها بیشتر برای بازارهای رنج استفاده می‌شوند و با نشان دادن نواحی اشباع فروش یا خرید، نقاط بازگشت بازار را ارائه می‌کنند.

کلام آخر

اندیکاتورها و اسیلاتورها نقش بسیار مهمی در معامله ایفا کرده و به معامله‌گران در تحلیل روندهای قیمتی، شناسایی نقاط ورود و خروج، تأیید حرکات قیمتی و ارزیابی قدرت و نوسان بازار کمک می‌کنند. با این‌ حال اندیکاتورها و اسیلاتورها با توجه به ماهیت خود، تفاوت‌هایی با یکدیگر از حیث کاربرد خود در تایم فریم‌های زمانی، شرایط مختلف بازار، ارائه سیگنال و روش محاسبه دارند. ما در این مقاله، علاوه بر بیان تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور، به مهم‌ترین اندیکاتورها و اسیلاتورها که کاربرد زیادی در معاملات دارند، اشاره کردیم.

سوالات متداول

آیا می‌توان از اندیکاتور و اسیلاتور به‌تنهایی برای معامله استفاده کرد؟

خیر، معامله‌گران باتجربه غالباً از چندین اندیکاتور و اسیلاتور با سایر تکنیک‌های تحلیل تکنیکال جهت ارائه یک استراتژی معاملاتی کامل استفاده می‌کنند.

چه مواردی را می‌توان جزو تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور برشمرد؟

اسیلاتور نوعی اندیکاتور است که در بازه‌ای محدود نوسان می‌کند، درحالی‌که اندیکاتورها معمولاً نامحدود هستند. نحوه ایجاد سیگنال، تایم فریم و کاربرد در شرایط مختلف بازار، جزو تفاوت‌های دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورها هستند.

کاربرد اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها با وجود نواحی اشباع خرید و فروش، نقاط مناسب معکوس شدن قیمت را نشان می‌دهند. همچنین اسیلاتور بیشتر در بازار رنج استفاده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها، ابزاری ارزشمند برای تحلیل روندهای قیمت، شناسایی فرصت‌های معاملاتی احتمالی، تأیید حرکات قیمت و ایجاد یک سیستم معاملاتی کامل هستند.