بک تست در کریپتو یا بک تستینگ چیست؛ نحوه کار و معایب آن

بک تست یک تکنیک اساسی است که برای ارزیابی اثربخشی یک استراتژی معاملاتی یا مدل قیمت گذاری با تجزیه و تحلیل نحوه عملکرد آن در گذشته با استفاده از داده های تاریخی استفاده می شود. فرض این است که استراتژی ای که در گذشته موفقیت آمیز بوده است، احتمالاً در آینده نیز عملکرد خوبی خواهد داشت، در حالی که استراتژی ای که از نظر تاریخی عملکرد ضعیفی داشته است، احتمالاً همان حرکت رو به جلو را انجام خواهد داد. توصیه می شود یک دوره خاص از داده های تاریخی را برای اهداف آزمایشی کنار بگذارید و اگر استراتژی موفقیت آمیز باشد، آزمایش بیشتر در دوره های زمانی مختلف یا داده های خارج از نمونه می تواند به اعتبار بالقوه آن کمک کند.

درک بک تست

بک تست (Backtesting) ابزار ارزشمندی برای معامله گران برای شبیه سازی و تجزیه و تحلیل استراتژی های معاملاتی با استفاده از داده های تاریخی است. با انجام این کار، آن ها می توانند ریسک و سودآوری استراتژی های خود را قبل از سرمایه گذاری واقعی ارزیابی کنند.

یک بک تست خوب اجرا شده که نتایج مثبتی را به همراه دارد، به معامله گران اطمینان خاطر از استحکام استراتژی خود و پتانسیل آن برای ایجاد سود در اجرای دنیای واقعی را می دهد. برعکس، اگر یک بک‌ تست به خوبی اجرا شده، نتایجی کمتر از حد بهینه داشته باشد، از معامله‌ گران خواسته می ‌شود تا تنظیماتی را انجام دهند یا استراتژی را به‌ طور کلی رد کنند.

استراتژی ‌های معاملاتی پیچیده، به ‌ویژه آن‌ هایی که توسط سیستم ‌های معاملاتی خودکار به کار می ‌روند، برای تأیید اثربخشی خود به شدت به آزمون ‌های برگشتی متکی هستند، زیرا برای ارزیابی از طریق روش ‌های دیگر بسیار پیچیده هستند.

تا زمانی که بتوان یک مفهوم معاملاتی را اندازه‌گیری کرد، می ‌توان آن را تحت آزمایش بک تست قرار داد. برخی از معامله گران و سرمایه گذاران ممکن است از کمک برنامه نویسان ماهر برای تبدیل ایده های خود به قالب های قابل آزمایش استفاده کنند. به طور معمول، این شامل کدگذاری ایده به زبان اختصاصی پلت فرم معاملاتی است.

برنامه نویس می تواند متغیر های ورودی تعریف شده توسط کاربر را ترکیب کند که به معامله گران اجازه می دهد تا سیستم را سفارشی کنند. به عنوان مثال، در یک سیستم متقاطع میانگین متحرک ساده (SMA)، معامله‌ گر می ‌تواند طول دو میانگین متحرک مورد استفاده در سیستم را وارد یا تغییر دهد. متعاقباً، معامله ‌گر می‌ تواند برای تعیین طول میانگین ‌های متحرک بهترین عملکرد را بر اساس داده‌ های تاریخی انجام دهد.

سناریوی بک تست بهینه

یک بک تست ایده آل داده های نمونه را از یک بازه زمانی مرتبط انتخاب می کند که طیف وسیعی از شرایط بازار را در بر می گیرد. این رویکرد امکان ارزیابی دقیق تری از این که آیا نتایج بک تست تصادفی هستند یا یک استراتژی معاملاتی قابل اعتماد هستند، می دهد.

مجموعه داده های تاریخی باید شامل نمونه ای واقعی از سهام باشد، از جمله سهام شرکت هایی که در نهایت با ورشکستگی مواجه شدند، فروخته شدند یا منحل شدند. برعکس، صرفاً تکیه بر داده‌ های موجود در سهام فعال فعلی، به‌طور مصنوعی بازده را در طول آزمایش ‌های برگشتی افزایش می ‌دهد.

هنگام انجام یک بک تست، مهم است که تمام هزینه های معاملاتی را بدون در نظر گرفتن بی اهمیت بودن آن ها در نظر بگیرید. این هزینه ها می توانند در طول دوره بک تست انباشته شوند و به طور قابل توجهی بر سودآوری یک استراتژی تأثیر بگذارند. معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که نرم افزار بک تست آن ها این هزینه ها را در نظر می گیرد.

برای تأیید بیشتر اثربخشی یک سیستم، آزمایش خارج از نمونه و آزمایش عملکرد پیش رو ضروری است. این آزمایش‌ها تأیید بیشتری را ارائه می‌کنند و عملکرد واقعی یک سیستم را قبل از اینکه پول واقعی در خطر باشد، نشان می‌دهند.

بک تست در مقابل تست عملکرد پیش رو

تست عملکرد پیش رو که به آن معاملات کاغذی نیز گفته می شود، مجموعه دیگری از داده های خارج از نمونه را برای ارزیابی یک سیستم به معامله گران ارائه می دهد. این نوع آزمایش شامل شبیه سازی معاملات واقعی با پیروی از منطق سیستم در یک بازار زنده است. همه معاملات فقط بر روی کاغذ انجام می شود و ورودی ها و خروجی های تجاری همراه با هر گونه سود یا زیان حاصل مستند شده است. برای اطمینان از ارزیابی دقیق، رعایت منطق سیستم دقیقاً در طول آزمایش عملکرد آینده بسیار مهم است. معامله گران باید در مورد همه ورودی ها و خروجی های تجاری شفاف باشند و از گنجاندن انتخابی معاملات یا توجیه برای حذف برخی معاملات اجتناب کنند. هر معامله ای که بر اساس منطق سیستم اتفاق می افتد باید ثبت و تجزیه و تحلیل شود.

بک تست و تحلیل سناریو؛ مقایسه

بک تست و تحلیل سناریو دو روش متمایز مورد استفاده در تحلیل مالی هستند. بک تست شامل استفاده از داده های تاریخی واقعی برای ارزیابی مناسب بودن یا موفقیت یک استراتژی خاص است. از سوی دیگر، تحلیل سناریو از داده های فرضی برای شبیه سازی نتایج بالقوه مختلف استفاده می کند.

به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل سناریو امکان شبیه سازی تغییرات خاص در ارزش اوراق بهادار یک سبد یا عوامل کلیدی، مانند نوسانات در نرخ بهره را فراهم می کند. این روش اغلب برای تخمین اینکه چگونه ارزش یک پورتفولیو ممکن است تحت تأثیر رویدادهای نامطلوب قرار گیرد و برای بررسی بدترین سناریو های نظری مورد استفاده قرار می گیرد.

به طور خلاصه، در حالی که بک تست بر داده‌ های تاریخی واقعی متکی است، تحلیل سناریو از داده ‌های فرضی برای ارزیابی نتایج بالقوه استفاده می ‌کند. هر دو روش به عنوان ابزار های ارزشمندی در تجزیه و تحلیل مالی عمل می کنند و بینش هایی را در مورد عملکرد و انعطاف پذیری استراتژی های سرمایه گذاری ارائه می دهند.

برخی از مشکلات بک تست

برای اینکه بک تست نتایج معنی‌ داری به همراه داشته باشد، معامله‌ گران باید استراتژی ‌های خود را توسعه دهند و آزمایش‌ هایی را با نهایت صمیمیت انجام دهند و تلاش کنند تا هرگونه سوگیری را به حداقل برسانند. این مستلزم ایجاد یک استراتژی است که به داده های مورد استفاده در فرآیند بک تست متکی نیست.

با این حال، گفتن این کار آسان تر از انجام آن است. معامله ‌گران معمولاً استراتژی ‌هایی را بر اساس داده‌ های تاریخی ایجاد می‌ کنند که چالش ‌هایی را ایجاد می ‌کند. آن ها باید در آزمایش استراتژی های خود با استفاده از مجموعه داده های متفاوتی نسبت به آن هایی که برای آموزش مدل استفاده می شوند، کوشا باشند. در صورت عدم انجام این کار، بک تست ‌ها نتایج قابل ‌توجهی تولید می ‌کنند که هیچ اهمیت واقعی ندارند.

به همین ترتیب، معامله ‌گران باید از لایروبی داده ‌ها دوری کنند، روشی که در آن استراتژی ‌های فرضی متعددی را در برابر یک مجموعه داده آزمایش می‌کنند. این رویکرد ممکن است منجر به موفقیت‌ های ظاهری در بک تست شود، اما این استراتژی ‌ها احتمالاً در بازار های بلادرنگ شکست خواهند خورد. این به این دلیل است که استراتژی ‌های نامعتبر متعددی وجود دارد که ممکن است به طور کاملاً تصادفی در یک دوره زمانی خاص از بازار بهتر عمل کنند.

برای خنثی کردن تمایل به لایروبی داده ها، یک رویکرد استفاده از استراتژی است که در طول دوره زمانی مربوطه، یا درون نمونه، موفقیت آمیز باشد و سپس با استفاده از داده های یک نمونه دیگر یا خارج از نمونه، آن را بک تست کنید. بازه زمانی. اگر بک تست های درون نمونه و خارج از نمونه نتایج مشابهی داشته باشند، احتمال معتبر بودن استراتژی را افزایش می دهد.

عواملی که قبل از انجام بک تست باید در نظر گرفت:

مفهوم اصلی بک تست این است که با تجزیه و تحلیل نمودار ها، الگو ها و نمودار های تاریخی، اطلاعاتی در مورد معاملات فعلی به دست آوریم. با این حال، بسیار مهم است که اذعان کنیم که موفقیت گذشته موفقیت آینده را تضمین نمی کند.

یک بک تست موفق باید دو عامل مهم را در نظر بگیرد: سودآوری کلی تجارت یا استراتژی، و سطح ریسک درگیر. در اینجا برخی از ملاحظات کلیدی وجود دارد که معامله گران باید در نظر داشته باشند تا در شرایط بازار امروزی بک تست موثر انجام دهند.

• داده ها

برای انجام یک بک تست کامل، ضروری است که مجموعه مناسبی از داده های تاریخی را انتخاب کنید که با محیط فعلی بازار هماهنگ باشد. این به پیش بینی های دقیق بر اساس شرایط مشابه بازار کمک می کند.

• الزامات

درک نیازهای خاص یک معامله گر از قبل بسیار مهم است. شناسایی آنچه که اثربخشی استراتژی را افزایش می ‌دهد و تشخیص اینکه کدام عوامل می‌ توانند مفروضات اساسی را به چالش بکشند، جنبه‌ های مهمی هستند که باید هنگام تفسیر نتایج یا تعدیل رویکرد تجاری فعلی مورد توجه قرار گیرند.

• هزینه ها

در نظر گرفتن تمام هزینه های معاملاتی مانند کارمزد کارگزاری، کارمزد معاملات و هزینه های لغزش برای برآورد دقیق کل هزینه های مربوطه ضروری است.

• ابزار ها

معامله گران می توانند الگوریتم های معاملاتی خود را ایجاد کنند یا از ابزار هایی استفاده کنند که آزمایش معاملات آن ها را تسهیل می کند. مهم است که از مجموعه ابزار مناسب برای اطمینان از نتایج دقیق استفاده کنید.

نقش بک تست در ترید ارز های دیجیتال

بک تست با ارزیابی عملکرد استراتژی ‌های معاملاتی با استفاده از داده ‌های تاریخی، نقش مهمی در حوزه کریپتو ایفا می‌کند. این فرآیند به معامله گران اجازه می دهد تا قبل از سرمایه گذاری واقعی، نقاط قوت، ضعف و خطرات احتمالی مرتبط با استراتژی های خود را شناسایی کنند. از طریق تجزیه و تحلیل داده ‌های قیمت گذشته، معامله ‌گران می ‌توانند بینش ‌های ارزشمندی در مورد نحوه عملکرد استراتژی ‌هایشان در شرایط مختلف بازار به دست آورند و بر این اساس تنظیمات لازم را انجام دهند.

فرآیند بک تست به معامله گران کمک می کند تا نقاط قوت و ضعف بالقوه استراتژی های خود را بشناسند، سیستم های خود را اصلاح کنند و در نهایت به توانایی های تصمیم گیری خود اعتماد کنند. با این حال، مهم است که اذعان کنیم که بک تست محدودیت ها و چالش های خود را دارد. این ها شامل نیاز به مقدار قابل توجهی از داده های دقیق و تأثیر بالقوه بیش از حد برازش و سوگیری بر نتایج است. برای پرداختن به این مسائل، استفاده از مجموعه داده های متنوع و اعتبارسنجی با داده های خارج از نمونه می تواند به کاهش این نگرانی ها کمک کند.

سوالات متداول

هدف از انجام بک تست چیست؟

هدف از بک‌ تست ارزیابی دقت یک استراتژی یا مدل پیش ‌بینی با اعمال آن بر داده‌ های تاریخی است. این به معامله گران اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی را بدون به خطر انداختن سرمایه خود ارزیابی کنند. معیار های کلیدی مورد استفاده در بک تست شامل سود/زیان خالص، بازده، بازده تعدیل شده بر اساس ریسک، قرار گرفتن در معرض بازار و نوسانات است.

آیا می توانید یک تصویر از بک تست ارائه دهید؟

به عنوان مثال، یک سرمایه گذار تصمیم می گیرد از میانگین متحرک 50 روزه به عنوان استراتژی معاملاتی برای یک سهام خاص استفاده کند. برای تعیین اینکه آیا سهام می تواند بازدهی مشابهی در آینده داشته باشد، سرمایه گذار داده های قیمتی را که به سال 2018 بازمی گردد جمع آوری می کند و استراتژی را به صورت گذشته نگر اعمال می کند.

فرآیند بک تست چگونه عمل می کند؟

بک تست روشی است که برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی یا مدل بعد از واقعیت استفاده می شود. این شامل آزمایش دوام یک استراتژی معاملاتی با شبیه سازی اجرای آن با استفاده از داده های تاریخی است. اگر نتایج بک تست مطلوب باشد، معامله گران و تحلیلگران می توانند در استفاده از استراتژی در آینده اطمینان حاصل کنند.

بک تست چه نقشی در ارزیابی ریسک دارد؟

برای ارزیابی دقت محاسبات ارزش در معرض خطر از بک تست استفاده می شود. این شامل تعیین میزان عملکرد یک استراتژی با استفاده از داده های تاریخی است. زیان های پیش بینی شده محاسبه شده توسط ارزش در معرض خطر با زیان های واقعی در پایان یک دوره زمانی مشخص مقایسه می شود.

معمولاً بک تست چقدر زمان نیاز دارد؟

بسته به عواملی مانند پیچیدگی استراتژی، تعداد معیار های درگیر و حجم داده‌ های تاریخی مورد تجزیه و تحلیل، مدت زمان یک بک‌ تست می ‌تواند از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر باشد.