اندیکاتور سهمی SAR) Parabolic SAR) چیست؟ ویژگی‌های کلیدی و فرمول محاسبه

اندیکاتورها یکی از ابزارهای کاربردی حوزه تحلیل تکنیکال هستند. یکی از این اندیکاتورهای کاربردی پارابولیک سار ( Parabolic SAR ) است. این اندیکاتور در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسط Wells Wilder طراحی شد. پارابولیک سار از روش توقف و بازگشت یعنی “Stop and Reverse” استفاده می‌کند؛ که به اختصار به آن SAR می‌گویند. کلمه Parabolic نیز به معنی سهمی شکل بودن است؛

پس در زبان فارسی به این اندیکاتور “توقف و بازگشت سهموی” نیز می‌گویند. معامله‌گران از این اندیکاتور برای تایید صعودی یا نزولی بودن روند و نقاط بازگشتی استفاده می‌کنند. اندیکاتور سهمی Parabolic SAR ابزاری است که به دلیل توانایی خود در فیلتر کردن الگوی اره‌ شلاقی (whipsaw pattern) و ادغام شدن با سایر ابزارهای تکنیکال، هشدارهای ارزشمندی را برای تغییرات احتمالی روند ارائه می‌کند.

اندیکاتور سهمی Parabolic SAR چیست؟

اندیکاتور پارابولیک‌سار به تعیین جهت حرکت دارایی‌ها و شناسایی معکوس شدن روند در مسیر قیمت می‌پردازد. همچنین، آن‌را به عنوان سیستم توقف و معکوس می‌شناسیم که در بازارهای پرطرفدار، کاربردی است. این اندیکاتور اطلاعات ارزشمندی را به معامله‌گران برای تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج به معامله‌ ارائه می‌دهد.

اندیکاتور سهمی Parabolic SAR که به صورت گرافیکی به صورت مجموعه‌ای از نقاط روی نمودار نمایش داده می‌شود، به عنوان راهنمای معامله‌گران عمل می‌کند. هنگامی که این نقاط زیر قیمت فعلی قرار می‌گیرند، نشان‌دهنده روند صعودی است، در حالی که نقاط بالای قیمت نشان‌دهنده روند نزولی است. معامله‌گران از این سیگنال‌ها نه تنها برای سنجش جهت بازار، بلکه برای تعیین سطوح هدف استراتژیک توقف ضرر و سود استفاده می‌کنند.

توصیه وایلدر برای تعیین جهت روند، ابتدا استفاده از Parabolic SAR و سپس ارزیابی قدرت روند با استفاده از شاخص‌های جایگزین است. به طور کلی، اندیکاتور سهمی Parabolic SAR یک رویکرد سیستماتیک برای درک و هدایت روندهای بازار به معامله‌گران ارائه می‌دهد که به تصمیم گیری آگاهانه در دنیای ترید کمک می کند.

فرمول محاسبه اندیکاتور سهمی SAR Parabolic

در این بخش به بررسی فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار می‌پردازیم.

سار در روند صعودی= سار قبلی+[AF قبلی(EP قبلی – سار قبلی)]

                                                                                                                                     RPSAR=Prior PSAR + [Prior AF(Prior EP-Prior PSAR)]

****

سار در روند نزولی= سار قبلی-[AF قبلی(سار قبلی – EP قبلی)]

                                                                                                                                             FPSAR=Prior PSAR − [Prior AF(Prior PSAR-Prior EP)]

AF ضریب شتاب است؛ سرعتی که مقادیر SAR از قیمت دور می‌کنند را کنترل می‌کند. عامل شتاب که مقدار پیش‌فرض آن 0.02 است تا 0.2 نیز افزایش می‌یابد. می‌توانید این عدد را با توجه به نحوه معامله خود تغییر دهید.

هرچه این مقدار را کاهش دهید، حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود. مثلا اگر این مقدار را به 0.01 کاهش دهید، نقطه‌چین‌های نمودار به یکدیگر نزدیک‌تر شده و حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود. برای معاملات سهام بهتر است این عدد 0.01 و برای معاملات ارز دیجیتال، 0.02 باشد.

EP آخرین نقطه در یک روند است؛ که نشان‌دهنده بالاترین یا پایین‌ترین قیمت است که در طول روند فعلی به دست آمده است.

مقدار SAR هنگام ورود به معامله از قیمت پایین یا بالای اولیه شروع می‌شود و سپس با گسترش روند، به تدریج با نرخ شتاب از قیمت فاصله می گیرد.

Extreme Point به طور پیوسته به عنوان یک نوسان جدید به بالا یا پایین آپدیت می‌شود و یک نقطه مرجع برای محاسبه نهایی SAR فراهم می‌کند. همانطور که Extreme Point از نوارهای قیمت دورتر می‌شود، به SAR اجازه می‌دهد تا با سرعت بیشتری شتاب بگیرد.

ضریب شتاب سرعت حرکت SAR را کنترل می‌کند. ضریب شتاب از یک مقدار حداقل شروع می‌شود و در هر مرحله SAR ، با یک مقدار افزایشی افزایش می‌یابد.

Increment میزان شتاب AF را تعیین می‌کند، با مقادیر بزرگتر باعث شتاب سریعتر می‌شود و با مقادیر کوچکتر، سرعت را کاهش می‌دهد. وقتی که یک روند جدید ظاهر می‌شود، برای انطباق با روند معکوس، AF به مقادیر کمتر ریست می‌شود.

این تنظیم داینامیک در طول روندهای قوی به سرعت دنبال می‌شود، اما در روند‌های ضعیف یا معکوس، واکنش کندتری نشان می‌دهد.

ویژگی‌های کلیدی اندیکاتور سهمی Parabolic SAR

• شناسایی روند: پارابولیک سار جهت روند را نشان می‌دهد. نقاط زیر پرایس بار ( Price bar ) نشان دهنده روند صعودی و نقاط بالای کندل‌های قیمت، روند نزولی را نشان می‌دهد. این امر باعث شناسایی سریع روند غالب در تایم فریم‌های مختلف می‌شود.
• تشخیص معکوس: چرخش از پایین به بالا در طول یک روند صعودی، نشانه احتمالی نزول است؛ در حالی که چرخش مخالف در یک روند نزولی، نشان‌دهنده صعود است.
• پارامترهای قابل تنظیم: معامله‌گران با استفاده از پارامترهای قابل تنظیم، عملکرد Parabolic SAR را بهینه می‌کنند. ورودی‌های قابل تنظیم مانند ضریب شتاب و حداکثر نرخ شتاب، امکان تطبیق شاخص را با شرایط مختلف بازار فراهم می‌کند. تنظیمات پایین‌تر، SAR ملایم‌تری را با اره‌های شلاقی کمتر ایجاد می‌کنند، در حالی که مقادیر بالاتر حساسیت را افزایش می‌دهند.
• سیگنال‌های ورودی و خروجی: اندیکاتور سهمی Parabolic SAR سیگنال‌های ورود و خروج واضحی را بر اساس چرخش نقطه‌ها تولید می‌کند. این رویکرد مبتنی بر قوانین، تصمیم‌گیری‌های احساسی را حذف می‌کند. بنابراین، فرمول‌های SAR سیگنال‌های مکانیکی خرید و فروش را با پارامترهای قیمتی خاص تولید می‌کنند.
• توقف‌های تطبیقی: حرکت سریع SAR نشان‌دهنده تقویت ممنتوم (نرخ شتاب) است، در حالی که کاهش حرکت SAR نشان‌دهنده محو شدن ممنتوم است. این تطبیق‌پذیری به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات نرخ پیشرفت روند را شناسایی کنند.
• ارزیابی قدرت روند: با ردیابی محل قرارگیری نقاط SAR و چرخش آنها، معامله‌گران قدرت روند غالب را ارزیابی می‌کنند. این اطلاعات برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات و مدیریت موثر موقعیت‌ها بسیار مهم است.
• نوسان‌سنج: پارابولیک سار با حساسیتی که نسبت به شرایط بازار دارد، به طور غیرمستقیم به عنوان سنجش نوسانات عمل می‌کند. معامله‌گران از این اندیکاتور برای ارزیابی سطح نوسان و تنظیم استراتژی‌های خود استفاده می‌کنند.
• تجسم در نمودار قیمت: نمایش SAR در نمودار قیمت، قابلیت استفاده آن را افزایش می‌دهد. معامله‌گران به راحتی اطلاعات را تفسیر می‌کنند و آن را در تحلیل فنی کلی خود ادغام کنند.
• تطبیق‌پذیری در میان تایم‌فریم‌ها: Parabolic SAR با داشتن پارامترهای قابل تنظیم و سازگار در بازه‌های زمانی مختلف، از نمودارهای 1 دقیقه‌ای تا نمودارهای ماهانه، موثر است. این تطبیق‌پذیری آن را به ابزاری ارزشمند برای معامله‌گران با سبک‌های معاملاتی مختلف تبدیل می‌کند.

مزایا و معایب اندیکاتور سهمی Parabolic SAR

در این بخش به بررسی مزایا و معایب اندیکاتور پارابولیک‌سار می‌پردازیم، تا با عملکرد آن بهتر آشنا شوید.

اندیکاتور سهمی Parabolic SAR به شما چه می‌گوید؟

اندیکاتور سهمی Parabolic SAR اطلاعات ارزشمندی را در مورد سیگنال‌های خرید یا فروش احتمالی به معامله‌گران می‌دهد و به تنظیم دستورات توقف ضرر یا استاپ لاس کمک می‌کند. نکات کلیدی ارائه شده توسط Parabolic SAR عبارتند از:

• سیگنال‌های خرید و فروش: Parabolic SAR زمانی که نقاط از بالای قیمت دارایی به پایین‌تر از آن منتقل شوند، سیگنال‌های خرید را تولید می‌کند. برعکس، سیگنال‌های فروش زمانی اتفاق می‌افتند که نقاط از زیر قیمت به بالای آن حرکت کنند. این سیستم سیگنال‌دهی ساده در تصمیم‌گیری به موقع بر اساس تغییرات در موقعیت اندیکاتور نسبت به قیمت، به معامله‌گران کمک می‌کند.
• تریلینگ توقف ضرر: معامله‌گران از نقاط پارابولیک سار برای تنظیم دستورات توقف ضرر استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر هم قیمت و هم اندیکاتور سهمی Parabolic SAR در حال افزایش باشند، این اندیکاتور به عنوان یک نقطه خروج بالقوه برای معاملات لانگ عمل می‌کند. خروج از معامله لانگ زمانی انجام می‌شود که قیمت به زیر Parabolic SAR سقوط کند. این به معامله‌گران کمک می کند تا ریسک معامله را مدیریت و از سود خود محافظت کنند.
• حرکت مداوم: اندیکاتور پارابولیک سار مستقل از حرکت واقعی قیمت حرکت می‌کند. حتی اگر قیمت به اطراف حرکت کند، Parabolic SAR به تنظیم خود ادامه می‌دهد. این ویژگی به اندیکاتور اجازه می‌دهد که با قیمت مطابقت داشته باشد و سیگنال‌های معکوس تولید کند؛ بدون اینکه نیاز به کاهش قیمت قابل توجهی داشته‌باشد. به این نکته توجه کنید که سیگنال معکوس Parabolic SAR بازگشت فوری در حرکت قیمت واقعی را تضمین نمی‌کند.
• تولید سیگنال مکرر: اندیکاتور سهمی Parabolic SAR با هر حرکت به سمت مخالف قیمت دارایی، سیگنالی تولید می‌کند. این ویژگی سیگنال‌دهی مکرر، برای معامله‌گران فعال جذاب است و حضور مداوم در بازار را تضمین می‌کند. با این حال، این اندیکاتور ممکن است در بازارهای محدود یا جانبی به دلیل برگشت‌های ثابت، چندین معامله کم سود‌ده یا زیان‌ده را ایجاد کند.
• موثر در بازارهای پرطرفدار: پارابولیک سار در بازارهای پرطرفدار که در آن جابه‌جایی قابل توجه قیمت به معامله‌گران اجازه به دست آوردن سودهای قابل‌توجهی را می‌دهد، مؤثرتر است. در مقابل، در بازارهای محدود به محدوده، این اندیکاتور ممکن است منجر به معکوس‌های متعددی شود که منجر به شرایط معاملاتی کمتر مساعدی می‌شود.
• استفاده تکمیلی با سایر شاخص‌ها: تشویق معامله‌گران به استفاده کردن از اندیکاتور SAR همراه با سایر شاخص‌های تکنیکال که روندهای بازار را نشان می‌دهند، باعث افزایش اثربخشی SAR می‌شود. بعضی از این شاخص‌ها عبارتند از: میانگین جهت شاخص (ADX)، میانگین حرکت (MA) یا خط روند. تایید سیگنال‌های Parabolic SAR با اندیکاتورهای اضافی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تر و قابل اعتماد‌تری را بگیرند؛ به خصوص اگر شرایط بازار پیچیده باشد.

اندیکاتور سهمی Parabolic SAR چگونه کار می کند؟

• Parabolic Curve Trailing: از یک منحنی سهمی برای دنبال کردن قیمت دارایی‌ها استفاده می‌کند و از طریق شتاب و چرخش نقاط، روند معکوس‌های احتمالی را ثبت می‌کند.
• محل قرارگیری نقاط: به صورت مجموعه‌ای از نقاط در بالا یا پایین پرایس بار نمایش داده‌می‌شود. نقطه‌ها در یک روند صعودی، زیر قیمت‌ها و در یک روند نزولی، بالاتر از قیمت‌ها قرار می‌گیرند.
• اجزای محاسبه: محاسبه SAR شامل دو عنصر اصلی است؛ قیمت SAR و نقطه عطف. قیمت SAR معکوس‌های بالقوه روند را پیش‌بینی می‌کند و هنگام ورود به روند صعودی یا نزولی، به ترتیب از پایین‌ترین یا بالاترین قیمت شروع می‌شود.
• نقطه انتهایی یا اکسترم داینامیک: نقطه اکسترم بالاترین یا کمترین مقدار به دست آمده در طول روند فعلی را نشان می‌دهد که با گسترش روند به طور مدام آپدیت می‌شود.
• پویایی روند صعودی: در یک روند صعودی، قیمت SAR به سرعت به سمت نقطه انتهایی فعلی شتاب می‌گیرد و به زیر نوارهای قیمتی می‌رسد. اگر سرعت رو به بالا کاهش یابد، SAR با کندل‌های قیمت همگرا می شود.
• Reversal Trigger: یک معکوس نقطه، نشان دهنده تغییر روند بالقوه از بالا به پایین است، در صورتی که قیمت SAR تا یا فراتر از Extreme Point افزایش یابد.
• عملکرد “توقف و معکوس”: این ویژگی به طور پویا به تغییرات حرکت روند پاسخ می‌دهد و باعث سازگاری با شرایط متغیر بازار می‌شود.
• کنترل شتاب: سرعت حرکت SAR توسط گام SAR و ضریب شتاب (AF) کنترل می‌شود. AF سرعت شتاب را کنترل می‌کند. AF بالاتر، منجر به شتاب سریع‌تر با افزایش روند می‌شود.
• توالی محاسبه: در یک روند صعودی، محاسبه SAR از یک دنباله پیروی می‌کند: با نقطه SAR اولیه در پایین‌ترین سطح شروع کنید، گام SAR را اضافه کنید تا قیمت SAR جدید برای دوره فعلی را بدست آورید. بررسی کنید که آیا قیمت SAR جدید از Extreme فعلی بیشتر است یا خیر. نقطه نقطه، SAR را به Extreme Point تغییر دهید تا اگر پاسخ مثبت است، نقطه جدید را زیر قیمت‌گذاری ترسیم کنید و بر اساس فوکوس خودکار، گام SAR را به صورت تصاعدی افزایش دهید. دوره بعدی را با استفاده از قیمت SAR به روز شده و ارزش گام تکرار کنید.

کدام استراتژی معاملاتی با Parabolic SAR Trading به خوبی کار می کند؟

1. استراتژی‌های پیروی از روند: معاملات روند با استفاده از پارابولیک سار موثر هستند؛ زیرا روندهای صعودی و نزولی را تایید می‌کنند. هدف معامله‌گران این است که از تغییرات SAR برای نقاط ورود بهینه به پوزیشن‌های ورودی استفاده کنند.
2. معاملات بریک اوت (Breakeout): پارابولیک سار زمانی که قیمت‌ها از سطوح حمایت یا مقاومت بالا می‌روند به معاملات بریک اوت کمک می‌کند.
3. معاملات معکوس: چرخش‌های SAR سیگنال‌هایی را برای تغییر یک روند، در بالا و پایین پرایس اکشن ایجاد می‌کند. بنابراین، پارابولیک سار به ابزاری ارزشمند برای معاملات معکوس تبدیل می‌شود. معامله‌گران معاملات را بر اساس سیگنال‌های SAR انجام می‌دهند و اندیکاتورهای تکنیکال را با الگوهای چرخش‌ SAR ترکیب می‌کنند. در نتیجه، نقاط عطف روند را شناسایی و بر اساس آن عمل می‌کنند.
4. معاملات مومنتوم: استراتژی‌های مومنتوم از ماهیت تطبیقی اندیکاتور سهمی Parabolic SAR استفاده می‌کنند. زیرا سرعت خود را بر اساس قدرت حرکت تنظیم می‌کنند. حرکت سریع‌‌تر SAR نشان‌دهنده حرکت قوی‌تر مومنتوم است و معامله‌گران را برای ورود به معاملات در حین شتاب راهنمایی می‌کند. برعکس، حرکت کندتر SAR سیگنال‌های محو شدن مومنتوم را می‌دهد و معامله‌گران را ترغیب به خروج از موقعیت‌های موجود می‌کند.
5. معاملات گسترش نوسانات: نظارت بر سرعت ردیابی SAR برای تطبیق با استراتژی‌ها با شرایط متغیر نوسان، بسیار مهم است. سهموی SAR در طول نوسانات افزایش یافته، به سرعت شتاب می‌گیرد و سرنخ‌هایی برای فرصت‌های معاملاتی بالقوه ارائه می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند رویکرد خود را بر اساس پاسخ SAR به سطوح مختلف نوسانات بازار تنظیم کنند.
6. سیستم‌های الگوی شکست: سیگنال‌های پارابولیک سار نقش مهمی در تایید اعتبار شکست دارند؛ به ویژه زمانی که قیمت‌ها از الگوهای تلفیقی مانند مثلث، مستطیل یا پرچم خارج می‌شوند. نقاط SAR که از پرایس بار دور می‌شوند، پس از شکست‌های الگو تأییدی برای ورود به معاملات همسو با جهت روند جدید هستند.

استفاده از اندیکاتور سهمی Parabolic SAR برای سیگنال‌های معاملاتی

معامله با پارابولیک سار پیچیده نیست و در میان معامله‌گران محبوب است. قرار گرفتن نقاط زیر کندل‌ها، سیگنال خرید ارز دیجیتال را نشان می‌دهد و زمانی که نقاط بالای کندل‌ها هستند، سیگنال فروش را نشان می‌دهد. Parabolic SAR برای بازارهای پرطرفدار و رکوردهای طولانی مدت مناسب است و در بازارهای پر تلاطم، تاثیر کمتری دارد. این اندیکاتور با داشتن سیگنال‌های واضح ابزار ایده‌آلی برای معامله‌گرانی است که دنبال نقاط ورود غیر پیچیده و قابل اعتماد هستند.

استفاده از اندیکاتور سهمی Parabolic SAR برای خروج از تجارت: این اندیکاتور در تصمیم گیری برای خروج از معامله نیز موثر است.

سوالات متداول

تفاوت اندیکاتور Parabolic SAR با Moving Average چیست؟

PSAR و MAs هر دو قیمت را ردیابی می‌کنند و به نشان دادن روند کمک می کنند؛ اما آنها این کار را با استفاده از فرمول‌های مختلف انجام می‌دهند.یک MA میانگین قیمت را در چند دوره انتخابی می‌گیرد و سپس آن را روی نمودار نشان می‌دهد. PSAR نقاط بالا و پایین‌ شدید را می‌بیند و سپس یک ضریب شتاب را اعمال می‌کند. این فرمول‌های متفاوت در نمودار، متفاوت به نظر می‌رسند و نظرات تحلیلی و سیگنال‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند.

کدام بازه زمانی برای اندیکاتور سهمی Parabolic SAR بهترین است؟

تایم فریم‌های 4 ساعته و روزانه به دلیل عملکرد خوب آن‌ها در از بین بردن نویز‌ها، ارائه سیگنال‌های به موقع و داشتن تطبیق خوب با نوسانات بازار چند ساعته و چند روزه، برای معاملات Parabolic SAR بهینه هستند.