در دنیای پر تحول و پویای ارزهای دیجیتال، تمامی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید علاوه بر شناخت دقیق از تحولات این بازار، از بهترین و جدیدترین ابزارها برای استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنند. معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال، جزو همین ابزارها است که موجب تحول گسترده در نحوه سرمایه‌گذاری و ترید در این بازار شده است. در این راهنما، ابتدا معاملات الگوریتمی را تعریف کرده و سپس نحوه عملکرد آن در دنیای کریپتو و اصول کلی آن را بیان می‌کنیم. با ما همراه باشید.
تعریف معاملات الگوریتمی
معامله الگوریتمی (Algorithmic trading) که بعضاً الگو تریدینگ نیز نامیده می‌شود، یک رویکرد پیچیده جهت خرید و فروش دارایی‌های مختلف و از جمله، ارزهای دیجیتال است. در این روش از فرآیند های خودکار و دستورالعمل‌های از پیش تعریف شده استفاده می‌شود. همچنین الگوریتم‌های رایانه‌ای برای اجرای سریع و کارآمد معاملات بر پایه مجموعه‌ای از معیارهای تعیین شده، به کارگرفته می‌شوند. مهم‌ترین کارکردهای معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال عبارت‌اند از:
خودکار و دقیق
معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال سبب خودکار شدن اجرای معامله بر اساس قوانین از پیش تعریف شده می‌گردند و نیازی به دخالت انسان نیست. این روش مشابه یک ربات تریدر است که بر اساس شرایط خاص و مشخص بازار عمل می‌کند.
هدفمند و منطق محور
در معاملات الگوریتمی، احساسات انسان هیچ نقشی نداشته و الگوریتم‌ها صرفاً متکی به قوانین منطقی و ریاضی جهت انجام یک رویکرد معاملاتی سیستماتیک هستند.
سریع و کارا
الگوریتم‌ها، داده‌های بازار و اجرای سفارش‌های را با سرعتی بسیار فراتر از قابلیت انسان انجام می‌دهند که این امر، مزیت بسیار مهمی در بازارهای پرسرعت نظیر بازار کریپتو است.
استراتژی‌های تطبیق‌پذیر
معاملات الگوریتمی طیفی از انواع استراتژی‌ها مانند آربیتراژ ، بازارسازی، دنبال کردن و آربیتراژ آماری را در برمی‌گیرند. شما می‌توانید این استراتژی‌ها را بر اساس اهداف و تحمل‌پذیری ریسک خود، تنظیم کنید.
کنترل ریسک
شما می‌توانید با معاملات الگوریتمی، از ابزارهای مدیریت ریسک مانند سفارش‌های حد ضرر استفاده کنید تا درصورتی‌که روند قیمت یک دارایی بر خلاف پیش‌بینی شما بود، با ضرر کمتری مواجه شوید.
نحوه عملکرد معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال
حال که با تعریف و کارکردهای معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال آشنا شدیم، در این بخش می‌خواهیم با نحوه عملکرد این روش در بازار کریپتو آشنا شویم.
تحلیل داده
تحلیل داده، نخستین مرحله استفاده از معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال است. پلتفرم‌های ترید الگوریتمی، حجم انبوهی از داده‌های بازار شامل قیمت، حجم، داده‌های ثبت سفارش و احساسات رسانه‌های اجتماعی را در ارتباط با توکن‌ها و کوین‌های مختلف، جمع‌آوری می‌کنند.
توسعه استراتژی
تریدرها یا توسعه‌دهندگان، استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی را بر اساس معیارها و اهداف خاص، ایجاد می‌کنند. این استراتژی‌ها بر حسب پیچیدگی متفاوت بوده و بستگی به اهداف معامله‌گر دارند.
ارزیابی شرایط بازار
الگوریتم‌ها شرایط بازار را به طور پیوسته پایش می‌کنند و به دنبال فرصت‌هایی هستند که با معیارهای از قبل تعریف شده استراتژی معاملاتی همخوانی دارند. به طور مثال، امکان برنامه‌نویسی الگوریتم‌ها جهت شناسایی روندها، فرصت‌های آربیتراژ یا واگرایی قیمت بین صرافی‌ها وجود دارد.
تصمیم‌گیری
هنگامی که الگوریتم فرصت معاملاتی مطلوبی را شناسایی می‌کند، به‌سرعت برای ورود به معامله تصمیم می‌گیرد. این تصمیمات شامل خرید، فروش یا هولد کردن یک ارز دیجیتال خاص بر اساس قوانین کدنویسی شده در یک استراتژی هستند.
مدیریت ریسک
سیستم‌های معامله الگوریتمی، دارای ویژگی‌های مدیریت ریسک جهت جلوگیری از زیان‌های قابل‌توجه هستند. به طور مثال، اگر بازار بر خلاف پیش‌بینی عمل کند، الگوریتم به طور خودکار سفارش حد ضرر را برای محدود کردن زیان احتمالی، فعال می‌کند.
یک مثال از معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال
در این قسمت یک مثال ساده از معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال را با استفاده از بیت کوین بررسی می‌کنیم. فرض کنید که شما یک استراتژی ساده تابع روند را ایجاد کرده‌اید که بیت کوین را در صورت %3 سقوط ارزش طی یک ساعت خریداری کرده و آن را در صورت سود %5 در همان تایم فریم، می فروشد.
در این حالت، الگوریتم به‌صورت زیر عمل می‌کند:
جمع‌آوری داده
پلتفرم معاملات الگوریتمی، داده‌های مرتبط با قیمت بیت کوین و حجم معاملات را از صرافی‌های مختلف، جمع‌آوری و تحلیل می‌کند.
پیاده‌سازی استراتژی
الگوریتمی که در پلتفرم معاملاتی خود برنامه‌نویسی کرده‌اید، به دنبال حرکات قابل‌توجه قیمت در یک تایم فریم کوتاه است.
شناسایی فرصت
هنگامی که قیمت بیت کوین طی یک ساعت به میزان %3 افت می‌کند، الگوریتم این اتفاق را به عنوان یک فرصت خرید شناسایی می‌کند.
اجرای خودکار
الگوریتم فوراً سفارش خرید را برای مقدار مشخصی بیت کوین ، ثبت می‌کند. اگر قیمت بیت‌کوین به میزان %5 افزایش یابد، الگوریتم سفارش فروش را اجرا کرده و سود را محقق می‌کند.
مدیریت ریسک
الگوریتم شما دارای ویژگی حد ضرر نیز است. اگر قیمت BTC، الگوی مورد انتظار را دنبال نکند و افت کند، الگوریتم یک سفارش حد ضرر را برای محدود کردن زیان احتمالی، فعال می‌کند.
پایش
هر چند الگوریتم به طور خودکار عمل می‌کند، پایش عملکرد آن بسیار مهم است. ممکن است شما پارامترها را تنظیم کرده، استراتژی‌ها را اصلاح کرده و حتی در صورت نیاز جهت جلوگیری از زیان‌های غیرقابل‌انتظار، دخالت کنید.
بررسی سودآوری معامله الگوریتمی
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که در ذهن معامله‌گران ارزهای دیجیتال قرار دارد، سودآوری یا عدم سودآوری معاملات الگوریتمی در بازار پرتلاطم ارزهای دیجیتال است. سودآوری ترید الگوریتمی، یک موضوع چندوجهی است که به عوامل مختلفی بستگی دارد. در این بخش نحوه تأثیرگذاری تحلیل داده، استراتژی معاملاتی، هزینه‌های معامله و شرایط بازار را جهت تعیین سودآوری معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال بررسی می‌کنیم.
تحلیل داده
- داده‌ها، محور اصلی ترید الگوریتمی است. اثرپذیری یک استراتژی معاملاتی الگوریتمی مبتنی بر تحلیل جامع داده‌ها است.
- داده‌های دقیق تاریخی، اطلاعات آنی بازار و پردازش داده‌های پیچیده، اهمیت بسیار زیادی برای طراحی یک استراتژی سودآور دارند.
- تحلیل داده به شناسایی روندها، الگوها و ناسازگاری‌ها کمک کرده و معامله‌گران الگوریتمی می‌توانند به طور آگاهانه، تصمیم‌گیری کنند.
استراتژی معاملاتی
- هسته اصلی ترید الگوریتمی، نوع استراتژی معاملاتی استفاده شده است. انتخاب استراتژی، تأثیر قابل‌توجهی بر سودآوری خواهد داشت.
- انتخاب استراتژی منطبق با شرایط بازار و اهداف معامله‌گر، برای تحقق سودآوری بسیار مهم است.
هزینه‌های معامله
- هزینه‌های معامله شامل هزینه‌های انجام معاملات شامل اسپردها، کارمزدها و لغزش قیمت هستند.
- هزینه‌های بالای معامله سبب موجب می‌شوند تا سود به‌سرعت از بین برود، بنابراین حداقل کردن هزینه‌ها ضروری است.
- تریدرهای الگوریتمی باید استراتژی‌های خود را جهت کاهش هزینه‌های معامله و بهبود سودآوری خود، بهینه کنند.
شرایط بازار
- بازار ارزهای دیجیتال ذاتاً پرنوسان است و شرایط بازار به‌سرعت تغییر می‌کند.
- سودآوری مبتنی بر توانایی معامله‌گر الگوریتمی جهت تطبیق معامله خود با تغییرات مداوم بازار است.
- در بازارهای صعودی، نزولی و رنج، باید از استراتژی‌های مختلف جهت دستیابی به سودآوری استفاده کرد.
مزایا و معایب معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال
در جدول زیر، مزایا و معایب معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال، تشریح شده‌اند.
| معایب ترید الگوریتمی | مزایای ترید الگوریتمی |
| 1- پیچیدگی فنی: پیاده‌سازی استراتژی‌های ترید الگوریتمی مستلزم شناخت دقیق از برنامه‌نویسی، الگوریتم‌ها و سیستم‌های معاملاتی است و برای افراد تازه‌کار، بسیار پیچیده است. | 1- سرعت و کارایی: معامله الگوریتمی، تراکنش‌ها را با سرعتی فراتر از توان تریدرهای انسانی، پردازش می‌کند. الگوریتم‌ها از سیستم‌های خودکار برای اجرای هر چه سریع‌تر سفارش‌ها استفاده می‌کنند. |
| 2- مشکلات فنی: سیستم‌های معامله الگوریتمی ممکن است دچار خرابی نرم‌افزار یا مشکلات فنی دیگر شده و باعث زیان‌های هنگفتی شوند. | 2. حذف احساسات: در معامله الگوریتمی، احساسات انسان که می‌توانند منجر به تصمیمات معاملاتی غیر منطقی شوند، نقشی ندارد. این معاملات مبتنی بر معیارهای از پیش تعریف شده بدون ترس یا طمع هستند. |
| 3- لزوم پایش پیوسته: معامله الگوریتمی موفق نیازمند پایش پیوسته استراتژی‌ها و سیستم‌ها بوده که می‌تواند زمان‌بر باشد. | 3. تنوع: معامله الگوریتمی قابلیت مدیریت همزمان چندین دارایی و استراتژی را داشته و امکان متنوع سازی سبد ها برای کاهش ریسک‌های احتمالی وجود دارد. |
| 4- ریسک‌های بازار: ممکن است شرایط بازار به‌سرعت تغییر کرده و استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی کارایی خود را از دست بدهند. | 4. دقت و انسجام: معامله الگوریتمی موجب اجرای دقیق استراتژی‌های معاملاتی بدون خطاها یا نقایص انسانی می‌شود. |
| 5- هزینه اولیه بالا: طراحی یک سیستم معاملاتی الگوریتمی به دلیل هزینه‌های بالای نرم‌افزار، سخت‌افزار و داده‌ها، پرهزینه است. | 5. بک تست‌گیری: تریدرهای الگوریتمی می‌توانند از استراتژی‌ها با استفاده از داده‌های تاریخی جهت ارزیابی کارایی و سودآوری احتمالی آنها، بک تست بگیرند. |
| 6. بهینه‌سازی بیش از حد: بهینه‌سازی اضافی می‌تواند منجر به طراحی استراتژی هایی شود که عملکرد تاریخی مطلوبی دارند، اما در شرایط واقعی بازار، ناکارآمد هستند. | 6. کاهش هزینه‌های معامله: ترید الگوریتمی موجب حداقل شدن هزینه‌های معامله از جمله کارمزدها، اسلیپیج و اسپردها شده و در نتیجه منجر به افزایش سودآوری می‌شود. |
| 7. فقدان درک: الگوریتم‌ها فاقد درک انسان هستند و در نتیجه ممکن است آنها برای شناسایی فرصت‌های ویژه معاملاتی، بی ارزش باشند. | 7- کارایی زمانی: معامله‌گران می‌توانند با ترید الگوریتمی همیشه در بازار حضور داشته باشند و معاملات خود را حتی در زمانی که چارت را مشاهده نمی کنند، انجام دهند. |
| 8- نوسان بازار: ممکن است سیستم‌های الگوریتمی نتوانند با نوسان های شدید بازار، منطبق شوند. | 8- مدیریت ریسک: استراتژی‌های معامله الگوریتمی دارای پروتکل های مدیریت ریسک جهت محدود کردن زیان‌های احتمالی هستند. |
| 9- نگرانی های قانونی و حقوقی: معامله‌گران الگوریتمی باید به الزامات قانونی که ممکن است بعضاً پیچیده باشند، توجه کنند. | 9- مقیاس پذیری: امکان مقیاس بندی استراتژی‌های معاملات الگوریتمی برای مدیریت پوزیشن‌های بزرگ و سبد های معاملاتی وجود دارد. |
| 10- رقابت: بازار ارزهای دیجیتال مملو از تریدرهای الگوریتمی است و این امر رقابت را افزایش داده و در نهایت سبب کاهش سودآوری می‌شود. | 10– تحلیل عمیق: معامله الگوریتمی امکان تحلیل عمیق آماری و تصمیم‌گیری داده‌محور را فراهم می‌کند. |
الزامات فنی معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال
معامله الگوریتمی موفق در بازار ارزهای دیجیتال نیازمند استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مناسب است. شما به اینترنت پرسرعت و قابل‌اطمینان برای دسترسی به داده‌های لحظه‌ای، سخت‌افزار مناسب یا سرور اختصاصی مجازی (VPS) برای اجرای یکپارچه و نرم‌افزار معاملاتی سازگار با استراتژی‌های خود نیاز دارید. همچنین توصیه می‌شود برای تقویت امنیت معاملات خود، از رمزنگاری قدرتمند و احراز هویت دوعاملی (2FA) استفاده کنید. در نهایت، استفاده از ابزارهای بک تست‌گیری جهت احراز هویت استراتژی ضروری هستند، درحالی‌که ویژگی‌های مدیریت ریسک و خودکارسازی به حفاظت از دارایی‌های شما کمک می‌کنند.
تفاوت بین معاملات خودکار و الگوریتمی
ترید خودکار و الگوریتمی، دو رویکردی هستند که برای ورود به پوزیشن‌های معاملاتی در بازار ارز دیجیتال استفاده می‌شوند. هر چند ممکن است آنها مشابه هم به نظر برسند، اما دارای ویژگی‌هایی متفاوتی هستند که در جدول زیر به این موارد اشاره شده است.
| معامله الگوریتمی | معامله خودکار |
| 1- استراتژی محور: معامله الگوریتمی متکی به استراتژی‌های از پیش تعریف شده است که غالباً مبتنی بر اندیکاتورهای تکنیکال، تحلیل آماری یا سایر روش‌های کیفی هستند. | 1. قاعده محور: ترید خودکار مستلزم قواعد از پیش تهیه شده است که ممکن است برخلاف استراتژی‌های الگوریتمی، چندان پیچیده نباشند. |
| 2. وابستگی زیاد به داده: معامله الگوریتمی به تحلیل گسترده داده‌ها، بک تست‌گیری و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی جهت حداکثر شدن سود، وابسته است. | 2- وابستگی کمتر به داده: در این روش، تحلیل داده‌ها و بهینه‌سازی آنها در سطح پایین‌تر انجام شده و برای تریدرهای تازه‌کار، مطلوب‌تر است. |
| 3. انعطاف‌پذیری: معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های الگوریتمی را جهت تطبیق با شرایط مختلف بازار تنظیم کنند و به اهداف خود برسند. | 3- سادگی: معامله خودکار به‌سادگی اجرا می‌شود و برای افرادی مناسب است که دانش فنی زیادی ندارند. |
| 4. دخالت انسان: معامله الگوریتمی ابتدا توسط تریدرهایی آغاز می‌شود که اقدام به توسعه، برنامه‌نویسی و نظارت بر استراتژی‌های معاملاتی می‌کنند. | 4- انعطاف‌پذیری محدود: این روش فاقد تطبیق‌پذیری و قابلیت‌های تنظیمی استراتژی‌های الگوریتمی است. |
| 5. سرعت اجرا: الگوریتم‌ها می‌توانند تریدها را در کسری از ثانیه انجام دهند. | 5- کاهش دخالت انسان: سیستم‌های معاملاتی خودکار می‌توانند معاملات را بدون نظارت پیوسته انجام دهند. |
کلام پایانی
معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال، جزو تازه‌ترین روش‌هایی است که در آن تریدرها از الگوریتم‌های رایانه‌ای جهت پیش‌بینی روند بازار و ورود به یک پوزیشن معاملاتی استفاده می‌کنند. عدم دخالت احساسات انسان، انعطاف‌پذیری بالا، سرعت بسیار بالا در حین اجرا و تشخیص روند قیمت یک دارایی، دقت و انسجام بالا، تنها بخشی از مزایای معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال محسوب می‌شوند.
سوالات متداول
معامله الگوریتمی در دنیای کریپتو چیست؟
معامله الگوریتمی که غالباً الگو تریدینگ نامیده می‌شود، تکنیک اجرای ترید ارزهای دیجیتال با استفاده از دستورالعمل‌های خودکار از پیش برنامه‌ریزی شده بر پایه معیارهای خاص و تحلیل داده است. در این روش، از الگوریتم‌های رایانه‌ای جهت تصمیم‌گیری معاملاتی با سرعت و فراوانی فراتر از توان یک تریدر معمولی ، استفاده می‌شود.
نحوه عملکرد معامله الگوریتمی در ارزهای دیجیتال چیست؟
معامله الگوریتمی با اعمال مدل‌ها و الگوریتم‌های ریاضی در داده‌های ترید کریپتو اجرا شده و تریدرها می‌توانند سفارش‌های خرید و فروش خود را به طور خودکار انجام دهند. این الگوریتم‌ها بر پایه استراتژی‌های مختلف از جمله الگوهای قیمت، اندیکاتورهای تکنیکال یا آربیتراژ هستند.
آیا تریدینگ الگوریتمی در بازار ارز دیجیتال سودآور است؟
سودآوری معاملات الگوریتمی در بازار کریپتو بستگی به عوامل متعددی از جمله اثرپذیری استراتژی معاملاتی شما، کیفیت تحلیل داده‌ها، هزینه‌های معامله و شرایط کنونی بازار دارد. هر چند معاملات الگوریتمی مزیت‌های زیادی دارند، اما نمی‌توان تحقق سود را با استفاده از آنها تضمین کرد و ممکن است موجب زیان شوند.
تفاوت بین معاملات الگوریتمی و ترید خودکار در ارزهای دیجیتال چیست؟
در معامله الگوریتمی، از الگوریتم‌های از پیش تعریف شده جهت انجام معاملات بر اساس معیارهای خاص استفاده می‌شود درحالی‌که در معامله خودکار، کل فرآیند معامله به‌صورت خودکار بر اساس مجموعه‌ای از قوانین انجام می‌شود. معامله الگوریتمی پیچیدگی بیشتری داشته، داده‌محور بوده و تطبیق‌پذیری بیشتری دارند.
آیا معامله الگوریتمی برای تازه‌کاران در بازار ارز دیجیتال مناسب است؟
معامله الگوریتمی بیشتر برای معامله‌گران با تجربه و آشنا با شرایط بازار کریپتو مناسب است. این روش پیچیدگی‌هایی دارد که ممکن است برای تازه‌کاران مناسب نباشد. بااین‌حال، تریدرهای تازه‌کار می‌توانند ابتدا مفاهیم اصلی را آموخته و به‌تدریج از معامله الگوریتمی استفاده کنند.
